量化投资：以Python为工具

《量化投资：以Python为工具》是蔡立耑在电子工业出版社出版的金融科技类专著，全书设5个部分、共34章，为620页的16开本，按从编程基础到策略实现的顺序安排内容。第1部分是Python入门，从解释器的安装与Anaconda环境配置、IPython与Spyder的使用讲起，逐步介绍数值、字符串、列表、元组、字典、集合等对象类型，运算符、条件与循环语句、函数与面向对象，再到NumPy多维数组、Pandas数据处理与Matplotlib可视化，帮助读者具备用Python处理金融数据的基本能力。第2部分是统计学基础，覆盖描述性统计、随机变量、推断统计、方差分析与回归分析，为后续模型的阅读与实现提供数量工具。第3部分进入金融理论、投资组合与量化选股，讨论资产收益率与风险的度量、投资组合理论及其拓展、资本资产定价模型（CAPM）以及Fama-French三因子模型，并在Python中完成相应计算。第4部分围绕时间序列与配对交易，讲解时间序列的基本概念、基本性质与预测方法、GARCH模型，以及配对交易策略的构建与检验思路。第5部分落到技术指标与量化投资，涉及K线图、动量交易策略、RSI相对强弱指标、均线系统策略、通道突破策略、随机指标交易策略、量价关系分析和OBV指标交易策略。全书基本写法是：先讲方法和思路，再给出对应的Python代码，让读者能够在同一环境下完成数据处理、模型计算与策略回测，适合作为从编程入门走向量化策略实现的过渡性读物。