Python金融实战

《Python金融实战》原名 Python for Finance，由金融学教授严玉星（Yuxing Yan）撰写，中文版由张少军与作者本人合作翻译。全书共 12 章，定位为“金融学教授写的 Python 实战入门书”：既讲编程，也讲金融模型背后的道理。 开头几章从零起步：如何安装 Python、不同版本的选择、用 GUI、命令行或 DOS 窗口运行程序、变量赋值与基本数学运算、math 模块的使用，以及元组、列表等数据类型。第 3 章把语法落到金融场景，带领读者手写一个金融计算器，实现现值、年金、利率换算、连续复利、净现值、投资回收期与内部收益率等函数，并学会自制模块、注释与调试。第 4 章用完整程序计算看涨期权价格，示范“空壳法”“注释法”这类工程习惯。 后半部分进入核心工具与模型：第 5 至第 7 章介绍模块、NumPy 与 SciPy（矩阵运算、线性回归、CAPM、插值、随机数种子等）以及 matplotlib 画图（现金流曲线、分散投资效果、K 线图、价量图）；第 8 章用 pandas 与 statsmodels 处理时间序列，从雅虎财经、Excel、CSV、网页等多源取数，计算日/月/年回报率，做 T 检验、Fama-French 三因子、Fama-MacBeth 回归、在险价值与有效组合边界；第 9 至第 12 章分别讲 Black-Scholes-Merton 期权定价与希腊字母、二叉树法、隐含波动率的循环求解、蒙特卡罗模拟与奇异期权（均价、障碍、回望），最后以波动率、ARCH/GARCH 与 GJR-GARCH 模型收尾。 每章配有小结与练习题，代码示例密集，并附有配套数据集。中文版对应英文第一版，部分取数接口（如雅虎财经）如今已失效，动手时需替换数据源。